[補足]
ver.3.x迄は、「その他→ファイルタイプ別の設定→フォント」タブを選択し、「カーソル行の色」を変更することで可能です。
「カーソル行の色」の右側に表示されている、「色」のボタンをクリックして下さい。色の指定ダイアログが出ます。下線を引くためには、このダイアログ内の「下線」のチェックボックスをＯＮにします。